Содержание
Это связано с тем, что подобный подход к процессу ведения торгов может стать причиной довольно быстрого обнуления депозита. Понятие «профит-фактор» должно быть известно любому трейдеру, самостоятельно осуществляющему деятельность по торговле и управлению активами. Это обусловлено тем, что данный показатель является, своего рода, характеристикой результата работы трейдера, отражающим степень эффективности инвестиционной стратегии, которой придерживается инвестор. Когда профит фактор больше единицы, торговля результативная.
Перед тем как войти в сделку, возможный профит должен быть в 3 раза больше возможных убытков. Что бы профит быть максимальный, необходимо двигать стоп-лосс и тейк-профит ордера в сторону развития тенденции. Берется суммарная прибыль за определенный промежуток времени и делится на суммарный убыток.
Брокеры Форекс
Рассчитывается как сумма всех прибыльных сделок в долларах или тиках, деленная на количество прибыльных сделок. 1 или меньше1-1,51,6-22 или большеВыбранная торговая стратегия небезопасна и в долгосрочной перспективе ее использование приведет к потере всего депозитаСтратегия нуждается в доработке. Без этого любая форс-мажорная ситуация может привести к ощутимой просадке и потери части депозитаРезультативность стратегии находится на приемлемом уровне.
- Вычисление профит-фактора осуществляется по довольно простой формуле.
- Потому что если у ТС плохие статистические показатели, то при малейшем изменении рынка она может приносить убытки.
- Подобная методика расчета помогает исключить случайную удачную торговую операцию и получить более достоверный Profit factor.
- Не существует единого научно доказанного стандарта относительно того, какой должен быть Profit Factor.
- Такой подход практикуется именно потому, что сама идея анализировать профит-фактор уже связана с желанием инвестора либо трейдера подобрать для себя варианты торговых систем с минимальным риском.
Улучшения понадобятся только в том случае, если стратегия будет переводиться в формат торгового советника. Для советника понадобится большая точность на случай любого программного сбояВыбранную торговую стратегию можно считать качественной и безопасной. Никакие улучшения не нужныВ следующем разделе мы будем рассчитывать коэффициент Profit Factor и вы сможете сопоставить полученный результат с табличными данными. Если ещё проще, то формула расчета профит фактора трактуется, как соотношение между размерами ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Оптимальным показателем профит фактора считается цифра не менее 1,6.
Информация о компании
Затем полученное значение следует разделить на общий убыток по сделкам. Подобная методика расчета помогает исключить случайную удачную торговую операцию и получить более достоверный Profit factor. В первом случае берется количество прибыльных сделок за определенный период времени и делится на количество убыточных сделок. Считается, что при данном методе расчета показатель должен быть больше 1, лучше находиться в диапазоне 1,5-1,6.
Помимо реального профит-фактора (который вычисляется на основе уже совершённых сделок), можно рассчитать и прогнозируемый, который зависит от соотношения расстояния до ордеров СтопЛосс профит фактор и ТейкПрофит. Это означает, что система вполне стабильна и может приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Но что ещё важнее – торгуя по ней, трейдер имеет небольшие риски потерь.
И если обычное его значение не должно опускаться ниже 1.5, то достоверное значение считается приемлемым в том случае, если оно выше единицы. В обратном случае результаты работы будут считаться неудовлетворительными и необходимо будет кардинально пересмотреть тактику или стратегию своей торговли (или алгоритм торговой системы). Следует помнить, что чем продолжительнее выбранный период времени и чем большее количество ордеров было открыто за это время, тем объективнее будет оценка выбранной стратегии при помощи профит-фактора. Чтобы исключить вероятность получения необъективной оценки, не рекомендуется вычислять значение профит-фактора на основании менее 50 сделок. Следует четко осознавать тот факт, что применение той или иной стратегии без оценки ее реальной эффективности является очень рискованным.
Как рассчитать профит-фактор
Тем самым, трейдер ограничивает риск, и забирает большую часть трендового движения. К сожалению, без записи реальных показателей сделок, трейдер не сможет произвести точный расчет показателей эффективности системы. При наличии дневника много проще делать корректировки, вносить новые параметры и снова производить расчет. Такой подход позволяет с максимальной точностью высчитывать важные данные и в дальнейшем. Если говорить более простыми словами, то профит-фактор представляет собой соотношение между размерами ордеров тейк-профит и стоп-лосс. Если инвестор или трейдер планирует получить прибыль, которая соизмерима с вероятными убытками, то такую сделку лучше не совершать вовсе.
Поэтому ниже мы перечислим общепринятые коэффициенты, на которые рекомендуем ориентироваться всем новичкам. Когда изучите тему — сможете адаптировать эти коэффициенты под свою стратегию. Если у выбранного сервиса нет статистики или по этой статистике невозможно рассчитать Profit Factor, то существует высокий риск обмана и от инвестирования лучше отказаться.
Профит фактор
Увеличить прибыль (или, соответственно, уменьшить убыток) по каждой отдельной сделке. КШ показывает, какую прибыль может получить трейдер по отношению к принимаемому риску по данной ТС. По сути КВ показывает, как быстро торговая система может выйти из максимальной просадки. По этим данным инвестор не может самостоятельно посчитать Профит Фактор. Если управляющий трейдер откажется предоставлять нужные данные, то сотрудничать с ним не стоит. Если данные будут, то по ним можно принимать решение об инвестировании.
Что в дальнейшем даст ему представление о том, чего можно будет ожидать от той или иной тестируемой торговой системы в будущем. Профит-фактор – один из наиболее часто используемых статистических показателей эффективности биржевой торговой системы. Чем выше показатель профит-фактора, тем меньше фактический риск, с которым сталкивается трейдер, работая по такой системе. Считается, что этот показатель как минимум должен быть выше единицы, в среднем превышать 1.4.
Допустим, вы провели анализ своей ТС, и ее показатели оказались неудовлетворительными. Давайте рассмотрим несколько важных статистических показателей, на которых видно стабильность системы и ее готовность для торгов на реальном счете. Что такое средняя прибыльная и средняя убыточная сделки. И если вы не будете “расти” в своем умении торговать системно, то рано или поздно это закончится убытками.
Трейдер устанавливает цену по которой ордер должен сработать, то есть заранее понимает сколько прибыли и какой профит получит. Профит (англ. Profit) – жаргонный термин, употребляемый трейдерами, означающий прибыль от сделки. Прелесть данного курса заключается в том, что Екатерина учит мыслить и понимать суть механизма трейдинга, а не предлагает готовые решения — их, кстати, https://fxglossary.ru/ здесь априори быть не может.. Мне очень понравились лекции- содержательно, нет лишней информации , все последовательно. А потом начинаешь тренироваться и опять хочется посмотреть лекции, т к уже совсем по другому воспринимается информация. Наверное многие и не догадываются что САМЫЙ БОЛЬШОЙ возможный профит-фактор «бесконечность» имеют системы под названием «купил-и-держи».
Данный подход даёт возможность в дальнейшем с наиболее высокой эффективностью проанализировать торговлю. Чтобы рассчитать достоверный профит-фактор, нужно исключить счастливую случайность. Система считается прибыльной, если получается показатель профита от 1. Если это значение получилось ниже, тогда мало шансов, рассчитывать на прибыль.
Gross Loss — общий убыток по всем операциям с отрицательным итоговым значением. Если трейдер использует стратегии с отложенными ордерами, например метод Вайкоффа. Если вам надо куда то отойти, или вы любитель зазеваться, выставленные стоп ордера помогут избежать потерь или получить профит. Бывали случаи что трейдеры покупали дорогие терминалы, услуги, а торговали например на малую сумму но в профит.
В дальнейшем с помощью полученного показателя можно оценить, насколько прибыльной является выбранная система. Считается, что оптимальное значение профит-фактора – не меньше 1,6. При этом все, что выше, говорит об эффективности стратегии, а все, что ниже – о повышенных рисках.
